期权是一种金融衍生品，其基本结构主要包括以下几个关键要素：

1. 标的资产：这是期权合约所对应的基础资产，如股票、商品、货币等。标的资产的价格波动直接影响期权的价值。

2. 行权价格：期权买方在行使权利时，按照约定的价格购买或出售标的资产。行权价格的设定对期权的价值有着重要影响。

3. 到期日：期权合约规定的最后有效日期。到期日后，期权合约失效。

4. 权利类型：分为看涨期权（Call Option）和看跌期权（Put Option）。看涨期权赋予买方在未来特定时间以约定价格买入标的资产的权利；看跌期权则赋予买方在未来特定时间以约定价格卖出标的资产的权利。

期权的结构对其定价产生着显著的影响：

首先，标的资产的价格波动幅度越大，期权的价值通常越高。因为更大的价格波动意味着期权买方有更多机会获得利润。

行权价格与标的资产当前价格的关系也至关重要。对于看涨期权，如果行权价格低于标的资产当前价格，期权更有可能被行权，价值相对较高；反之，如果行权价格高于标的资产当前价格，期权行权的可能性较小，价值相对较低。看跌期权则相反。

到期日的长短会影响期权的时间价值。距离到期日时间越长，期权的时间价值通常越大，因为有更多的时间让标的资产价格发生有利的变动。

为了更清晰地展示上述因素对期权定价的影响，以下是一个简单的表格对比：

因素 对看涨期权定价的影响 对看跌期权定价的影响 标的资产价格波动幅度 波动幅度越大，价值越高 波动幅度越大，价值越高 行权价格 行权价格越低，价值越高 行权价格越高，价值越高 到期日长短 到期日越长，价值越高 到期日越长，价值越高

此外，市场利率、标的资产的股息或红利等因素也会在一定程度上影响期权的定价。

理解期权的基本结构以及其对定价的影响，对于投资者制定合理的投资策略、进行风险控制和资产配置具有重要意义。